Электронный каталог

Препринт
65.262.2 Л 24

Лапшин, В. А.
Алгоритм оценки параметров стохастической динамики срочной структуры процентных ставок : препринт WP16/2009/02 / Лапшин, В. А, Гос. ун-т - Высшая школа экономики . - М. : ГУ ВШЭ, 2009 ($p) . - 64 с. - (Серия WP16 Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука) .

Модели стохастической динамики срочной структуры процентных ставок становятся всё более сложными. В работе предлагается алгоритм оценки параметров сложной динамической модели, основанной на моделировании динамики кривых доходностей при помощи стохастических дифференциальных уравнений в бесконечномерном функциональном пространстве

ББК 65.262.2в6
ББК 65.262.2
ББК Л 24

ПРЕДМЕТНЫЕ РУБРИКИ = КРЕДИТ : РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ОБЛИГАЦИИ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ОБЛИГАЦИЙ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = МАРКОВСКИЕ ЦЕПИ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ