Электронный каталог

Препринт
65.262.2 Л 24

Лапшин, В. А.
О полосе разрешимости для срочной структуры процентных ставок : препринт WP16/2009/01 / Лапшин, В. А, Смирнов, С. Н, Гос. ун-т - Высшая школа экономики . - М. : ГУ ВШЭ, 2009 ($p) . - 24 с. - (Серия WP16 Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука) .

Целью работы является описание построения так называемой полосы разрешимости - инструмента, позволяющего оценить качество данных и точность определения срочной структуры процентных ставок на различных сроках при решении задачи ценообразования инструментов с фиксированным доходом, а также производных инструментов на процентную ставку

ББК 65.262.2в6
ББК 65.262.2
ББК Л 24

ПРЕДМЕТНЫЕ РУБРИКИ = КРЕДИТ : РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ПОЛОСА РАЗРЕШИМОСТИ