Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Тимиркаев, Д. А - Использование моделей волатильности для оценки рыночного риска
Тимиркаев, Д. А - Использование моделей волатильности для оценки рыночного риска
Статья
Автор: Тимиркаев, Д. А
Экономический анализ : теория и практика: Использование моделей волатильности для оценки рыночного риска
2010 г.
ISBN отсутствует
Автор: Тимиркаев, Д. А
Экономический анализ : теория и практика: Использование моделей волатильности для оценки рыночного риска
2010 г.
ISBN отсутствует
На полку
Статья
65в6
Тимиркаев, Д. А.
Использование моделей волатильности для оценки рыночного риска / Тимиркаев, Д. А . - 2010 ($b) // Экономический анализ : теория и практика . - 24. - С. 44-53 . - Список литературы: с. 52-53 .
ББК 65в6
ПРЕДМЕТНЫЕ РУБРИКИ = ЭКОНОМЕТРИКА
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ЭКОНОМЕТРИКА
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ОЦЕНКА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = РЫНОЧНЫЕ РИСКИ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = МОДЕЛИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = РЕАЛИЗОВАННАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = БЭКТЕСТИНГ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ПОКАЗАТЕЛЬ VAR
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = VALUE-AT-RISK
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = GARCH-МОДЕЛЬ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC MODEL
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = VAR
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ОБЩАЯ АВТОРЕГРЕССИВНАЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНАЯ МОДЕЛЬ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = СТОИМОСТЬ РИСКА
65в6
Тимиркаев, Д. А.
Использование моделей волатильности для оценки рыночного риска / Тимиркаев, Д. А . - 2010 ($b) // Экономический анализ : теория и практика . - 24. - С. 44-53 . - Список литературы: с. 52-53 .
ББК 65в6
ПРЕДМЕТНЫЕ РУБРИКИ = ЭКОНОМЕТРИКА
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ЭКОНОМЕТРИКА
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ОЦЕНКА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = РЫНОЧНЫЕ РИСКИ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = МОДЕЛИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = РЕАЛИЗОВАННАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = БЭКТЕСТИНГ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ПОКАЗАТЕЛЬ VAR
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = VALUE-AT-RISK
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = GARCH-МОДЕЛЬ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC MODEL
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = VAR
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ОБЩАЯ АВТОРЕГРЕССИВНАЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНАЯ МОДЕЛЬ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = СТОИМОСТЬ РИСКА
